Opciones básico: cómo leer una tabla Opciones medida que más y más comerciantes han aprendido de la multitud de beneficios potenciales a su disposición a través de la utilización de opciones, el volumen de negociación en las opciones ha proliferado en los últimos años. Esta tendencia también ha sido impulsado por el advenimiento del comercio electrónico y la difusión de datos. Algunos comerciantes utilizan opciones para especular sobre la dirección del precio, otros para cubrir las posiciones existentes o previstos y otros todavía para elaborar posiciones únicas que ofrecen beneficios no disponibles habitualmente, al comerciante de sólo la acción, índice o contrato de futuros subyacente (por ejemplo, la capacidad de ganar dinero si el valor subyacente permanece relativamente sin cambios). Independientemente de su objetivo, una de las claves del éxito es escoger la opción correcta, o combinación de opciones, necesario para crear una posición con la compensación deseada riesgo-recompensa (s). Como tal, hoy experto comerciante opción es típicamente mirando a un conjunto más sofisticado de los datos cuando se trata de opciones que los comerciantes de las décadas pasadas. 13 Los viejos tiempos de la Opción de Precio de Referencia 13 En los viejos días, algunos periódicos usados para enumerar filas y filas de datos de precios de opciones casi indescifrables profundamente dentro de su sección financiera como la que se muestra en la Figura 1. 13 13 Figura 1: datos de la opción de un 13 13 los inversores periódico Business Daily y el Wall Street Journal todavía incluyen una lista parcial de los datos de la opción para muchas de las poblaciones optionable más activos. Los viejos anuncios de periódicos incluyen en su mayoría sólo los elementos básicos de una P o una C para indicar si la opción de una llamada o una opción de venta, el precio de ejercicio, el último del precio en la opción, y en algunos casos las cifras, volumen e interés abierto. Y mientras esto estaba muy bien, muchos de los actuales operadores de opciones tienen una mayor comprensión de las variables que impulsan el comercio de opciones. Entre estas variables son una serie de valores griegos derivados de un modelo de valoración de opciones, la volatilidad implícita y la opción de toda la oferta importante / vendedor. (Más información en Utilización de los griegos para entender las opciones.) 13 Como resultado, cada vez más los comerciantes están encontrando datos de la opción a través de fuentes en línea. Mientras cada fuente tiene su propio formato para la presentación de los datos, las variables clave, generalmente, incluyen los que se enumeran en la Figura 2. La opción de listado se muestra en la Figura 2 es de software Optionetics Platinum. Las variables que se enumeran son los más buscados en el día de hoy por el operador de opciones mejor educados. 13 13 Figura 2: marzo de opciones de compra de IBM 13 Los datos proporcionados en la Figura 2 proporciona la siguiente información: Columna 1 OpSym: este campo designa el símbolo de la acción subyacente (IBM), el mes del contrato y el año (Mar10 significa de marzo de 2010), el precio de ejercicio (110, 115, 120, etc.) y si se trata de una llamada o una opción de venta (una C o una P). Columna 2 Oferta (pts): El precio de la oferta es el último precio ofrecido por un creador de mercado para comprar una opción en particular. Lo que esto significa es que si se introduce una orden de mercado para vender el marzo de 2010, 125 llamada, lo vendería al precio de compra de 3,40. Columna 3 Pregunta (pts): el de venta es el último precio ofrecido por un creador de mercado para vender una opción en particular. Lo que esto significa es que si se introduce una orden de mercado para comprar el marzo de 2010, 125 llamadas, que iba a comprar al precio de venta de 3,50. NOTA: Comprar en la oferta y venta al preguntar es cómo los creadores de mercado se ganan la vida. Es imprescindible para un operador de opciones a tener en cuenta la diferencia entre el precio de oferta y demanda, al examinar cualquier operación de opciones. La más activa la opción, por lo general mayor será la compra / venta. Una amplia difusión puede ser problemático para cualquier operador, especialmente un operador a corto plazo. Si la oferta es 3.40 y el preguntar es 3,50, la implicación es que si usted compró la opción de un solo momento (3.50) y se dio la vuelta y lo vendió un instante más tarde (a 3,40 veces al día), aunque el precio de la opción hizo no cambia, usted perdería -2.85 en el comercio ((3,40-3,50) /3.50). Columna 4 extrínseca de compra / venta (pts): esta columna muestra la cantidad de tiempo de alta calidad integrada en el precio de cada opción (en este ejemplo, hay dos precios, uno basado en el precio de la oferta y el otro sobre el precio de venta). Esto es importante tener en cuenta todas las opciones porque pierden toda su prima de tiempo en el momento de vencimiento de la opción. Por lo que este valor refleja la totalidad del importe de la prima de tiempo actualmente integrado en el precio de la opción. Columna 5 volatilidad implícita (IV) Bid / Ask (): Este valor es calculado por un modelo de valoración de opciones, tales como el modelo Negro-Scholes. y representa el nivel de volatilidad futura esperada en base al precio actual de la opción y otras variables de valoración de opciones conocidas (incluyendo la cantidad de tiempo hasta el vencimiento, la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de la acción actual y una tasa de interés libre de riesgo) . Cuanto mayor sea el IV Bid / Ask (), más la prima vez que se construye en el precio de la opción, y viceversa. Si usted tiene acceso a la gama histórica de valores de VI para el valor en cuestión puede determinar si el nivel actual de valor extrínseco es actualmente en el extremo superior (bueno para opciones de escritura) o de gama baja (bueno para la compra de opciones). Columna 6 Delta Bid / Ask (): Delta es un valor griego derivado de un modelo de valoración de opciones y que representa la posición equivalente de stock para una opción. El delta de una opción de compra puede variar de 0 a 100 (y para una opción de venta 0 a -100). Las características actuales de recompensa / riesgo asociados con la celebración de una opción de compra con un delta de 50 es esencialmente la misma que la celebración de 50 partes de la acción. Si la acción sube un punto completo, la opción ganará más o menos la mitad de un punto. La opción es, además, un en-el-dinero, cuanto más la posición actúa como una posición de valores. En otras palabras, como delta se acerca al 100 las operaciones de opción cada vez más a la acción subyacente es decir, una opción con un delta de 100 sería ganar o perder un punto completo por cada aumento de un dólar o pérdida en el precio de la acción subyacente. (Para obtener más indicado a través de los griegos para entender las opciones.) Columna 7 Gamma Bid / Ask (): Gamma es otro valor griego derivado de un modelo de valoración de opciones. Gamma le indica cuántas deltas de la opción será ganar o perder si la acción subyacente se eleva en un punto completo. Así por ejemplo, si compramos la Marcha 2010 125 llamada a las 3.50, tendríamos un delta de 58.20. En otras palabras, si las acciones de IBM se eleva por un dólar esta opción debe tener más o menos 0,5820 en valor. Además, si la acción sube de precio hoy por un punto completo esta opción ganará 5,65 deltas (el valor gamma actual) y tendría entonces un delta de 63.85. A partir de ahí otro aumento de un punto en el precio de la acción se traduciría en un aumento de precio de la opción de aproximadamente 0,6385. Columna 8 Vega Bid / Ask (pts / IV): Vega es un valor griega que indica la cantidad en la que se espera que el precio de la opción de subir o caer basa únicamente en un punto de aumento de la volatilidad implícita. Así que mirando una vez más a la llamada de marzo de 2010 125, si la volatilidad implícita se elevó un punto en 19.04 a la 20.04 del precio de esta opción ganaría 0,141. Esto indica por qué es preferible comprar opciones cuando la volatilidad implícita es baja (se paga relativamente menos prima de tiempo y un posterior aumento de la IV inflará el precio de la opción) y para emitir opciones cuando la volatilidad implícita es alta (ya que más prima está disponible y un posterior descenso de IV se desinflará el precio de la opción). Columna 9 Theta de compra / venta (pts / día): Como se señaló en la columna de valor extrínseco, todas las opciones pierden todas las primas por el tiempo de expiración. Además, el tiempo de decaimiento como se le conoce, se acelera a medida que se acerca la expiración. Theta es el valor griega que indica la cantidad de valor una opción perderá con el paso de un días. En la actualidad, la Fundación March 2010 125 Llamada perderá 0,0431 del valor debido únicamente al paso de un días de tiempo, incluso si la opción y todos los demás valores griegos no experimentan cambios. Columna 10 Volumen: Esto simplemente le indica cómo se negociaron muchos contratos de una opción en particular durante la última sesión. Normalmente, aunque no siempre - con opciones de gran volumen se ha hecho una oferta relativamente más duro / ask ya que la competencia para comprar y vender estas opciones es grande. Columna 11 Interés abierto: Este valor indica el número total de contratos de una opción en particular que se han abierto, pero aún no han sido compensados. Columna 12 Strike: El precio de ejercicio de la opción de que se trate. Este es el precio que el comprador de la opción que se puede comprar el valor subyacente en si decide ejercer su opción. También es el precio al que el emisor de la opción debe vender el valor subyacente si la opción se ejerce contra él. 13 Una mesa para las respectivas opciones de venta haría similares, con dos diferencias principales: 13 13 Las opciones de llamada son más caros cuanto menor sea el precio de ejercicio, opciones de venta son más caros cuanto mayor sea el precio de ejercicio. Con las llamadas, los precios de ejercicio inferiores tienen los precios de las opciones más altos, con disminución de los precios de las opciones en cada nivel de ejercicio más alto. Esto es debido a que cada sucesiva precio de ejercicio es o menos en-el-dinero o más fuera de-the-money. por tanto, cada uno contiene menor valor intrínseco de la opción en el siguiente precio de ejercicio más bajo. 13 Con pone, que es justo lo contrario. A medida que los precios de ejercicio ir más alto, las opciones de venta llegado a ser menos-out-of-the-money o más en-el-dinero y por lo tanto van acumulando más valor intrínseco. Así, con pone los precios de las opciones son mayores que los precios de ejercicio se elevan. 13 13 Para opciones de compra, los valores delta son positivos y son superiores a un menor precio de ejercicio. Para las opciones de venta, los valores delta son negativos y son más altos en mayor precio de ejercicio. Los valores negativos para las opciones de venta se derivan del hecho de que representan una posición de acciones equivalente. La compra de una opción de venta es similar a entrar en una posición corta en una acción, por lo tanto, el valor delta negativo. la negociación de opciones y el nivel de sofisticación de la opción comerciante promedio han recorrido un largo camino desde que se inició la negociación de opciones hace décadas. pantalla de opciones de cotización del día de hoy refleja estos avances. Contrato de uso del 13Fidelity Internacional que está visitando Fidelity desde fuera de los Estados Unidos y que debe aceptar el Acuerdo de Uso internacional antes de poder continuar. Este sitio web está destinado a ser puesto a disposición sólo para las personas en los Estados Unidos. Nada en este sitio se considerará una solicitud de compra o una oferta para vender un valor, o cualquier otro producto o servicio, a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que tal oferta, solicitud, compra o venta sea ilegal bajo las leyes de dicha jurisdicción y ninguno de los valores, productos o servicios descritos en el presente documento han sido autorizadas para ser solicitado, ofrecido, comprados o vendidos fuera de los Estados Unidos de América. Al utilizar este sitio, usted acepta el uso de cookies que recogen información acerca de los visitantes del sitio. 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